通篇干货！这样打造出来的交易系统盈利率都高！

对于每个交易者而言，没有完美的策略，只有完美的纪律；没有最好的方法，只有最合适自己的方法。

投资的第一步，就是要建立一个属于自己的交易系统。当我们在建立我们的交易系统时，一定要有所取舍，不要妄图面面俱到，也不要妄图抓住每个所谓的“机会”，而应专注在自己的交易系统上，要严格遵守纪律，不断去完善和改进这个系统。这样，你才能更好地把握住自己，能够更好地去看清这个市场。当然，这需要你进行刻意的练习。

 选择交易品种和交易系统 

首先，你得选择好交易品种，新手建议尽量选择直盘交易，也就是与美元相关的品种，不建议去做交叉交易，波动较大。同时，你要选择一个交易系统，比如均线系统。你的交易系统或交易方法是你自己设计的还是买来的都不重要。这个练习不是关于系统，也不是测试你的分析能力，而是为了训练将成为你的优势并帮助你稳定盈利的思维——概率思维。 

在这个训练当中，不管你选择的是什么系统，它都应该具备以下关键点：

时间周期

首先要确保的是在你的交易系统中，所有的进场和出场信号都必须统一在一个时间周期的框架内进行。比如你根据30分钟均线图确认支撑和阻力位，那么你的风险和收益目标也要根据30分钟图来进行计算。

但在同一个时间周期框架内交易也并不意味着你不能利用其它的时间周期来过滤信号。例如做趋势交易，时间周期越长，趋势越明显，所以日线图上的趋势会比30分钟图上的趋势明显。为了确定趋势的方向，可以参考日线图的趋势方向。如果日线图显示趋势向上，你就可以在30分钟图上等待回调到支撑区。

入场点

你必须准确定义有利于你的进场标准，尽量排除主观决定或判断。如果市场和你的系统符合，那么你就要执行交易。如果市场和你的系统不符合，那么你就不要交易。这个过程中不能有外部事件或随机因素中断。

止损点

你必须明确最大可承受的风险，一旦触及底线就必须立即平仓。同样，不管是哪种情况，不管你选择了什么样的交易系统，都不允许有多余的主观判断，也就是说与交易系统变量中无关的外部波动和随机变数不能干扰当前执行中的交易系统的交易决策。

适时止盈

在这个训练当中，这是唯一需要谨慎的地方。很多时候我们压根不知道该赚多少离场比较合理，毕竟市场走势很少呈现直上直下的形态。行情不断的回调和反弹很容易让你感到恐慌，往往很难持有赢利的仓位。你必须非常有经验，才能客观判断这是不是正常的回调，市场是不是还会沿着原方向前进。

如果你最初不懂得如何客观处理，那么最好的办法就是把你的仓位分成跟多份，然后根据市场的波动来分配仓位。比如，在交易中赚了4个基点，就按计划平掉三分之一的仓位。平仓数量取决于你交易的市场和品种以及你当前所处的优势位置。此外，你还要考虑一个因素：合理的风险回报比。

 接受风险，严格执行交易 

选定交易品种和系统后，开始进入正式训练。训练的规则很简单：完全按照你的系统交易，至少进行200笔交易，在这期间，你不能受外界的干扰，也不能改变系统参数。这个练习用死板的参数定义优势，相对确定概率，并确定要进行的所有交易。

在训练时你会遭遇两种心理冲突：理性思考VS情绪化欲望，如何解决这些冲突是最难的一部分，但如果你相信交易是概率游戏，你就会发现这个练习很轻松。当你对自己的交易系统足够熟悉，慢慢克服了交易中因为盈亏起起伏伏带来的情绪化，那么你就已经拥有了做好交易最基本且重要的心理素质。

训练时要按照交易系统的目标计划和原则去执行交易，把重点从情绪、杂念转移到对概率的信念上，最终学会理性客观思考和淡定地交易。当你做到更多概率上是盈利的时候（或长期看来盈利大于亏损时），你的交易信念会越来越强。

 总结反馈，养成习惯 

在训练的过程中，还有很关键的一步就是，通过自我记录和评估等方法对自己的交易进行总结反馈。

通过交易记录，可以找出自己交易系统中的风险点及时反馈并进行改进。通过对评估自己的交易行为和情绪的总结可以帮助自己在未来交易中更好的执行纪律控制情绪。通过交易数据的分析总结，可以逐渐强化交易中对概率思维的信念。只有不断地及时反馈、总结和改进，才会让你的交易过程变得越来越顺利，并且逐渐养成交易习惯。

若你按照这样的练习方法连续并顺利完成了200笔以上的交易，且做到不分心、不情绪化、保持客观，则概率思维将会逐渐成为你交易决策中的重要组成部分。若你没有做到，请继续按照上述步骤进行反复的训练。一旦你相信交易就是概率游戏，并养成这样的交易和思考习惯，那么对错、赢亏等概念就显得不再那么重要了。